Ratio de Sharpe
Mide el retorno ajustado al riesgo de su estrategia frente a un activo libre de riesgo. Un ratio superior a 1,0 indica una relación retorno/riesgo favorable en el período analizado.
Backtesting
Compruebe su estrategia antes de arriesgar capital real
El motor de backtesting de Casa Flores simula la ejecución de sus reglas sobre datos históricos de hasta cinco años, con costes de transacción y slippage incluidos.
Por qué el backtesting importa más de lo que parece
Una estrategia que parece sólida sobre papel puede desmoronarse en condiciones reales de mercado. El backtesting no es una garantía de éxito futuro, pero sí es la única forma de comprobar si sus hipótesis son al menos plausibles en datos históricos. En Casa Flores procesamos series de ticks de alta resolución para los principales índices europeos, acciones del IBEX 35, pares de divisas y materias primas. Cada simulación tiene en cuenta comisiones por operación, diferencial bid-ask estimado y el impacto de órdenes grandes en liquidez reducida. Los resultados se presentan en un informe descargable con gráficos de curva de equity, histograma de retornos mensuales y análisis de drawdown máximo.
Métricas incluidas en cada informe
Drawdown máximo
Muestra la caída máxima desde un pico de equity hasta el valle siguiente. Esta métrica es clave para entender el peor escenario histórico que habría soportado su cartera.
Retornos mensuales
Tabla de calor con el rendimiento mes a mes durante el período de prueba, útil para detectar estacionalidades o meses sistemáticamente negativos en su estrategia.
Win rate y profit factor
Porcentaje de operaciones ganadoras y relación entre beneficios brutos y pérdidas brutas. Dos indicadores complementarios que revelan la calidad estadística de sus señales.
Límites del backtesting que debe conocer
El backtesting trabaja sobre datos pasados y no puede predecir eventos de mercado extraordinarios como suspensiones de cotización, intervenciones regulatorias o crisis de liquidez sistémica. El fenómeno de sobreajuste (overfitting) puede hacer que una estrategia muy calibrada sobre datos históricos rinda peor en condiciones reales. Le recomendamos reservar siempre un período de datos fuera de la muestra (out-of-sample) para validar sus resultados antes de operar en mercado. Casa Flores no ofrece asesoramiento de inversión ni valida la idoneidad de ninguna estrategia para su perfil de riesgo concreto.
«El informe de backtesting me mostró que mi estrategia de reversión a la media tenía un drawdown máximo del 18 % en el período 2020–2021. Eso me hizo ajustar el tamaño de posición antes de operar en real. Sin esa información, habría asumido un riesgo que no podía soportar emocionalmente.»
Elena Giménez Ruiz, inversora particular, Valencia
Ejecute su primer backtesting hoy mismo
El informe completo está disponible en todos los planes, incluido el de entrada.